[new] [A+] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 analysis
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작성일 21-04-13 20:00본문
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Ⅱ. theory 적 배경
(1) Normal Backwardation theory
이 theory 에서는 선물시장을 보유재고의 가치변동에 대한 保險장치로서 묘사하고 있다아 1910년대 초창기의 연구를 요약하면, 기업들은 그들이 선물시장에서 보유하고 있는 재고의 …(drop)
. 서 론
2. 연구의 방법과 구성
[A+] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 analysis
다. 따라서 어느시장이 선행-후행 하는지를 보았으며, 정보가 호재, 악재냐에 따라서도 선행-후행관계를 analysis(분석) 하였다. 또한 Ⅳ장에서는 結論을 내렸다. 제Ⅲ장에서는 KOSPI 200 선물지수와 현물지수의 교차 상관계수를 통해 종속변수인 현물지수 독립변수인 선물지수 사이에 하나의 회귀식을 얻었다. 계수 추정치의 값이 음의 시차에서 통계적으로 유의하면 현물시장이 선물시장에 비해 후행함을 의미하고, 즉 선물시장이 현물시장에 선행함을 definition 하고, 양의 시차 구간에서 계수 추정치의 값이 통계적으로 유의하면 현물시장은 선물시장을 선행(lead) 한다고 definition 하였다.
본 연구는 4개의 장으로 되어 있는데, 제Ⅰ장은 서론으로 문제의 제기 및 연구목적에서 선물의 의의와 KOSPI 200의 의의를 說明(설명) 하였으며 선물시장과 현물시장의 상호관계를 연구하게 된 이유 및 연구의 가치를 說明(설명) 하였다. 이 회귀식은 잔차항이 종속변수에 influence(영향)을 주는 것을 무시한 OLS(ordinary least squares) 방법으로 계수 추정치를 얻었다. 제Ⅱ장은 theory 적 배경으로 선물에 관련한 장인데 그중에서도 선물의 배경을 이해하기 위해서 선물시장theory 이 어떻게 형성되었는지를 살펴보았다. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관계를 실증 analysis(분석) 하기 위하여 다음과 같은 방법을 사용했다. 첫째, 현물지수를 종속변수로, 선물지수를 독립변수로 하고 두 지수의 교차상관계수로부터 유의한 시차(lag)를 구하여 하나의 회귀식을 세웠다.
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[우수자료] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석목 차. 서 론 1. 문제의 제기 및 연구목적 2. 연구의 방법과 구성. 이론적 배경. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 실증분석 1. 선물시장과 현물시장간의 선행(lead)-후행(lag) 관계 2. 호재, 악재를 고려한 KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 선행-후행 관계. 결 론참고문헌KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구 , [A+] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석경영경제레포트 ,
[우수자료(資料)] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 analysis목 차
. 이론(理論)적 배경
순서
KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구
. 결 론
. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 실증analysis
2. 호재, 악재를 고려한 KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 선행-후행 관계
레포트/경영경제
1. 문제의 제기 및 연구목적
1. 선물시장과 현물시장간의 선행(lead)-후행(lag) 관계
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설명
참고한 문헌
연구의 방법과 구성
본 연구는 KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 것을 실증analysis(분석) 하기 위해 1996년 5월 3일부터 1998년 12월 31일까지의 각 시장 지수 1분별 reference(자료)를 이용하여 10분 단위로 observation하였다.