선물 옵션 理論(이론)
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작성일 21-09-21 15:34
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이항모형에 의한 옵션가격의 산정은 기초자산의 가격이 오르거나 내리거나 둘 중의
하나의 방향으로 움직인다는 점에 기초한다.
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설명
레포트/경영경제
1) 이항모형에 의한 옵션가격
1978년 콕스(Cox), 로스(Ross)와 루빈스타인(Rubinstein)이 발표한 이항분포모형
(혹은 CRR모형)은 블랙-숄즈 모형보다도 직관적으로 가격형성과정을 살펴볼 수
있도록 할 뿐 아니라, 비현실적인 가정을 줄일 수 있어 실제로도 많이 이용되고 있다아
여기서는 주식옵션을 대상으로 하여 이들 이항모형에 의한 옵션가격 계산방법을
간단히 introduction한다.
그리하여 기초자산의 가격이 올랐을 때의 옵션의 가치와 기초자산 가…(省略)
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선물 옵션 理論(이론)
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